notesum.ai

Published at November 3

FilterNet: Harnessing Frequency Filters for Time Series Forecasting

cs.LG

cs.AI

eess.SP

Released Date: November 3, 2024

Authors: Kun Yi¹, Jingru Fei², Qi Zhang³, Hui He², Shufeng Hao⁴, Defu Lian⁵, Wei Fan⁶

Aff.: ¹North China Institute of Computing Technology, State Information Center of China; ²Beijing Institute of Technology; ³Tongji University; ⁴Taiyuan University of Technology; ⁵University of Science and Technology of China; ⁶University of Oxford

Arxiv: http://arxiv.org/abs/2411.01623v1

Models		TexFilter		PaiFilter		iTransformer		PatchTST		FEDformer		TimesNet		DLinear		RLinear		FITS
Metrics		MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE
ETTm1	96	0.321	0.361	0.318	0.358	0.334	0.368	0.329	0.367	0.379	0.419	0.338	0.375	0.344	0.370	0.355	0.376	0.355	0.375
	192	0.367	0.387	0.364	0.383	0.377	0.391	0.367	0.385	0.426	0.441	0.374	0.387	0.379	0.393	0.387	0.392	0.392	0.393
	336	0.401	0.409	0.396	0.406	0.426	0.420	0.399	0.410	0.445	0.459	0.410	0.411	0.410	0.411	0.424	0.415	0.424	0.414
	720	0.477	0.448	0.456	0.444	0.491	0.459	0.454	0.439	0.543	0.490	0.478	0.450	0.473	0.450	0.487	0.450	0.487	0.449
ETTm2	96	0.175	0.258	0.174	0.257	0.180	0.264	0.175	0.259	0.203	0.287	0.187	0.267	0.187	0.281	0.182	0.265	0.183	0.266
	192	0.240	0.301	0.240	0.300	0.250	0.309	0.241	0.302	0.269	0.328	0.249	0.309	0.272	0.349	0.246	0.304	0.247	0.305
	336	0.311	0.347	0.297	0.339	0.311	0.348	0.305	0.343	0.325	0.366	0.321	0.351	0.316	0.372	0.307	0.342	0.307	0.342
	720	0.414	0.405	0.392	0.393	0.412	0.407	0.402	0.400	0.421	0.415	0.408	0.403	0.452	0.457	0.407	0.398	0.407	0.399
ETTh1	96	0.382	0.402	0.375	0.394	0.386	0.405	0.414	0.419	0.376	0.420	0.384	0.402	0.383	0.396	0.386	0.395	0.386	0.396
	192	0.430	0.429	0.436	0.422	0.441	0.436	0.460	0.445	0.420	0.448	0.436	0.429	0.433	0.426	0.437	0.424	0.436	0.423
	336	0.472	0.451	0.476	0.443	0.487	0.458	0.501	0.466	0.459	0.465	0.491	0.469	0.479	0.457	0.479	0.446	0.478	0.444
	720	0.481	0.473	0.474	0.469	0.503	0.491	0.500	0.488	0.506	0.507	0.521	0.500	0.517	0.513	0.481	0.470	0.502	0.495
ETTh2	96	0.293	0.343	0.292	0.343	0.297	0.349	0.302	0.348	0.358	0.397	0.340	0.374	0.320	0.374	0.318	0.363	0.295	0.350
	192	0.374	0.396	0.369	0.395	0.380	0.400	0.388	0.400	0.429	0.439	0.402	0.414	0.449	0.454	0.401	0.412	0.381	0.396
	336	0.417	0.430	0.420	0.432	0.428	0.432	0.426	0.433	0.496	0.487	0.452	0.452	0.467	0.469	0.436	0.442	0.426	0.438
	720	0.449	0.460	0.430	0.446	0.427	0.445	0.431	0.446	0.463	0474	0.462	0.468	0.656	0.571	0.442	0.454	0.431	0.446
ECL	96	0.147	0.245	0.176	0.264	0.148	0.240	0.181	0.270	0.193	0.308	0.168	0.272	0.195	0.277	0.201	0.281	0.200	0.278
	192	0.160	0.250	0.185	0.270	0.162	0.253	0.188	0.274	0.201	0.315	0.184	0.289	0.194	0.280	0.201	0.283	0.200	0.280
	336	0.173	0.267	0.202	0.286	0.178	0.269	0.204	0.293	0.214	0.329	0.198	0.300	0.207	0.296	0.215	0.298	0.214	0.295
	720	0.210	0.309	0.242	0.319	0.225	0.317	0.246	0.324	0.246	0.355	0.220	0.320	0.242	0.329	0.257	0.331	0.255	0.327
Exchange	96	0.091	0.211	0.083	0.202	0.086	0.206	0.088	0.205	0.148	0.278	0.107	0.234	0.085	0.210	0.093	0.217	0.084	0.203
	192	0.186	0.305	0.174	0.296	0.177	0.299	0.176	0.299	0.271	0.315	0.226	0.344	0.178	0.299	0.184	0.307	0.177	0.298
	336	0.380	0.449	0.326	0.413	0.331	0.417	0.301	0.397	0.460	0.427	0.367	0.448	0.298	0.409	0.351	0.432	0.321	0.410
	720	0.896	0.712	0.840	0.670	0.847	0.691	0.901	0.714	1.195	0.695	0.964	0.746	0.861	0.671	0.886	0.714	0.828	0.685
Traffic	96	0.430	0.294	0.506	0.336	0.395	0.268	0.462	0.295	0.587	0.366	0.593	0.321	0.650	0.397	0.649	0.389	0.651	0.391
	192	0.452	0.307	0.508	0.333	0.417	0.276	0.466	0.296	0.604	0.373	0.617	0.336	0.600	0.372	0.601	0.366	0.602	0.363
	336	0.470	0.316	0.518	0.335	0.433	0.283	0.482	0.304	0.621	0.383	0.629	0.336	0.606	0.374	0.609	0.369	0.609	0.366
	720	0.498	0.323	0.553	0.354	0.467	0.302	0.514	0.322	0.626	0.382	0.640	0.350	0.646	0.395	0.647	0.387	0.647	0.385
Weather	96	0.162	0.207	0.164	0.210	0.174	0.214	0.177	0.218	0.217	0.296	0.172	0.220	0.194	0.248	0.192	0.232	0.166	0.213
	192	0.210	0.250	0.214	0.252	0.221	0.254	0.225	0.259	0.276	0.336	0.219	0.261	0.234	0.290	0.240	0.271	0.213	0.254
	336	0.265	0.290	0.268	0.293	0.278	0.296	0.278	0.297	0.339	0.380	0.280	0.306	0.283	0.335	0.292	0.307	0.269	0.294
	720	0.342	0.340	0.344	0.342	0.358	0.347	0.354	0.348	0.403	0.428	0.365	0.359	0.348	0.385	0.364	0.353	0.346	0.343